Компания БКС · Город Москва
Обязанности: сопровождение проектов по разработке новых продуктов инвестиционного бизнеса в части моделей и процессов управления финансовыми рисками (рыночными, кредитными, контрагентскими); проведение Ad-hoc анализа и риск-сопровождение крупных сделок; разработка количественных моделей прайсинга и оценки рисков по сложным деривативам и структурным продуктам; участие в разработке подходов к оценке модельных рисков; внедрение моделей в IT-системы; участие в разработке IT-инструментов контроля рисков.
Требования: опыт работы в аналогичной роли от трех лет; отличное знание финансовых инструментов (акции, облигации, деривативы, РЕПО); уверенное владение DS/ML инструментами, включая Python, SQL, BI; глубокие знания теории вероятностей, математической статистики и моделей финансовых рисков; высшее образование в области математики, физики или финансов (предпочтительно МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ); приветствуются сертификаты FRM, CFA, CQF.
Условия: график 5/2 с 9:30 до 18:00; офис в центре Москвы (м. Проспект Мира); доступ к современным AI-инструментам; комплексная поддержка здоровья (ДМС с стоматологией, телемедициной, чекапами), страхование жизни и за рубежом, корпоративные тарифы для близких; скидки и корпоративные мероприятия.
Руководитель направления по финансовым рискам Чем предстоит заниматься: Сопровождать проекты по разработке новых продуктов различных сегментов инвестиционного бизнеса группы: инвестиционный банкинг, корпоративный банкинг, брокеридж, управление активами, сложные деривативы в части моделей и процессов управления финансовыми рисками, в основном рыночными, кредитными/контрагентскими; Проводить Ad-hoc анализ и риск-сопровождение крупных сделок; Разрабатывать количественные модели: модели прайсинга и оценки рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам; модели оценки рыночных, кредитных и контрагентских рисков в рамках инвест. банковского бизнеса; модели экономического капитала по финансовым рискам; участвовать в разработке подходов к оценки модельных рисков; Участвовать во внедрении количественных моделей в IT системы; Участвовать в разработке IT инструментов контроля рисков. Наши ожидания: Отличное знание инструментов финансового рынка: акции, облигации, деривативы, РЕПО; Опыт работы в роли с аналогичным функционалом от трех лет; Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL, BI; Отличное знание теории вероятностей, математической статистики и математических моделей в области финансовых рисков; Высшее образование: математика, физика, финансы, преимущественно выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ; Как преимущество, аттестаты или обучение по программам FRM, CFA, CQF и т.п. Мы предлагаем: График работы 5/2 с 9:30 до 18:00; Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира); Доступ к современным AI-инструментам; Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких; Скидки и предложения для сотрудников; Насыщенную корпоративную жизнь.