fokcus

Quantitative Researcher (Азия)

· Азия

Свежая вакансия Появилась 20 дн назад

Обязанности

  • Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии.
  • Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка.
  • Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
  • Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий.
  • Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок.
  • Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.

Требования

  • Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань.
  • Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин.
  • Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий.
  • Отличные навыки программирования на C++.
  • Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка.
  • Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных.
  • Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач.
  • Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.

Будет плюсом

  • Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE.
  • Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии.
  • Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем.
  • Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.

Что мы предлагаем

  • Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
  • Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
  • Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency).
  • Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
  • Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Контакт: @cicada_mk

Навыки

C++
Показать как в источнике 
Quantitative Researcher (Азия)

Обязанности
• Исследование, разработка и оптимизация высокочастотных торговых стратегий (HFT) на финансовых рынках Азии.
• Анализ тиковых рыночных данных, динамики стакана заявок (limit order book), качества исполнения и микроструктуры рынка.
• Проектирование прогностических моделей и альфа-сигналов с использованием статистических методов и машинного обучения.
• Тесное сотрудничество с квант-трейдерами и разработчиками ПО для создания и внедрения готовых к промышленной эксплуатации (production) стратегий.
• Мониторинг эффективности стратегий в реальном времени и непрерывное повышение эффективности исполнения сделок.
• Проведение исследований специфики поведения бирж, паттернов ликвидности и активности участников на азиатских площадках.

Требования
• Практический опыт исследований или торговли на одном или нескольких рынках Азии, включая Китай, Гонконг, Сингапур, Японию, Южную Корею или Тайвань.
• Сильная профильная подготовка в области количественного анализа, математики, статистики, компьютерных наук, физики или других точных дисциплин.
• Подтвержденный опыт разработки систематических или высокочастотных торговых стратегий.
• Отличные навыки программирования на C++.
• Глубокое понимание электронной торговли и микроструктуры рынка.
• Опыт работы с тиковыми рыночными данными и большим объемом исторических данных.
• Сильное аналитическое мышление и навыки решения сложных задач.
• Опыт работы с фьючерсами, акциями, опционами или другими биржевыми инструментами на азиатских рынках.

Будет плюсом
• Опыт работы с такими биржами, как SHFE, DCE, CZCE, CFFEX, SSE, SZSE, HKEX, SGX, JPX, OSE, TSE, KRX или TWSE.
• Опыт работы с биржевыми подключениями, фидами рыночных данных или API вендоров, используемыми в Азии.
• Опыт создания и поддержки промышленных (production) HFT-систем.
• Знакомство со спецификой торговых правил конкретных рынков, структурой сессий и характеристиками исполнения ордеров на азиатских биржах.

Что мы предлагаем
• Конкурентная заработная плата с бонусами по результатам работы.
• Прямое влияние на торговые стратегии, работающие в реальном времени.
• Доступ к масштабным собственным массивам данных и передовой инфраструктуре с низкой задержкой (low-latency).
• Плоская организационная структура с быстрым принятием решений.
• Возможность работать на самых сложных и быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Контакт: @cicada_mk
Пожаловаться

Похожие вакансии